Риск на сделку: как рассчитать размер позиции
Что разберём в уроке
Одинаковая идея может привести к разным последствиям из-за размера позиции. Поэтому вопрос «сколько купить» начинается не с доступного плеча, а с суммы, которую ты готов потерять при неудачном развитии.
Риск на сделку — планируемый денежный убыток при выходе по условию отмены идеи. Это расчётная величина: исполнение, комиссии и резкие разрывы цены способны изменить фактический результат.
Сначала выбери денежный предел
Определи капитал, относительно которого считаешь риск, и допустимую долю для одной идеи. Значение должно быть частью твоих правил, а не расти после серии удачных сделок или желания отыграть убыток.
Учебный пример: расчётный капитал 1 000 USDT и риск 1% дают бюджет убытка 10 USDT. Это пример арифметики, а не универсальная рекомендация процента для любого счёта.
Залог позиции и денежный риск — разные вещи. На фьючерсах в обеспечение можно выделить одну сумму, а до выбранного стопа потерять другую.
Формула размера позиции
Чтобы найти количество, раздели допустимый убыток на потерю с одной единицы актива при выходе по стопу (заранее выбранной цене выхода при неблагоприятном движении). Разберём все числа на готовом примере.
Как расстояние до стопа меняет количество
Капитал — 1 000 USDT. В этом примере допустимый убыток — 10 USDT (1% капитала), цена покупки — 100 USDT.
Выбери один из трёх готовых стопов. На графике изменятся расстояние до входа и количество. Допустимый убыток останется тем же.
Выбран стоп 98 USDT. Количество — 5 единиц.
Вход остаётся на месте, стоп и количество меняются
- Допустимый убыток остаётся 10 USDT.
1 000 × 1% = 10 USDT.
- Потеря на одной единице — разница между входом и стопом.
100 − 98 = 2 USDT на единицу.
- Количество — допустимый убыток, разделённый на потерю с одной единицы.
10 ÷ 2 = 5 единиц.
Проверка допустимого убытка
5 × 2 = 10 USDT.
Каждая единица теряет 2 USDT. Поэтому 5 единиц дают расчётный убыток 10 USDT.
Стоимость покупки: 5 × 100 = 500 USDT.
Стоимость покупки и допустимый убыток — разные суммы.
Дальше стоп от входа — больше потеря на единице и меньше количество. Это объяснение зависимости, а не предложение менять стоп ради желаемого количества.
Цены и риск условные. 1% взят для примера, а не как рекомендация. Комиссии, проскальзывание и разрывы цены здесь не учтены: фактический убыток может отличаться. Минимальное количество и шаг заявки проверяются на бирже отдельно.
Почему плечо не определяет риск само по себе
Плечо влияет на требования к начальному обеспечению и чувствительность результата относительно залога. Но для выбранного количества актива движение от входа до стопа даёт один и тот же ценовой убыток независимо от того, каким плечом получен этот номинал.
Это не делает плечо неважным. Чем меньше резерв обеспечения, тем существеннее риск ликвидации до предусмотренного выхода. Учитывай поддерживающую маржу, режим счёта и правила расчёта биржи.
Порядок действий такой: рассчитать объём от риска, проверить возможность его открытия и убедиться, что параметры обеспечения не противоречат плану выхода.
Ограничения на день и серию
Несколько небольших убытков подряд тоже складываются. Поэтому помимо риска одной идеи нужны правила остановки торговли после установленного суммарного результата или нарушения процесса.
Дневной или месячный предел определяй заранее относительно своих возможностей и подхода. Когда предел достигнут, продолжение торговли должно быть отдельным пересмотром правил, а не автоматической попыткой вернуть потери.
Как учитывать открытые позиции вместе
Сложи расчётные риски уже открытых позиций и новых заявок, которые ещё могут исполниться. Свободный баланс не показывает эту сумму: часть обязательств может оставаться в отложенных ордерах.
Монеты нередко движутся совместно. Несколько лонгов на похожих активах могут оказаться одной общей ставкой на рынок, даже если каждый по отдельности укладывается в лимит.
Для ограничения общего риска учитывай текущие позиции, ожидающие заявки и планируемые добавления. Не считай новую заявку изолированно от остального счёта.
Ошибки, которые ломают расчёт
Усреднение без пересчёта меняет количество и среднюю цену входа. Перенос стопа дальше увеличивает допустимый ценовой убыток. Отмена защиты оставляет позицию вообще без исходного условия выхода.
Ещё одна ошибка — считать процент результата от залога так, будто это процент изменения цены. Всегда уточняй, к какой сумме относится процент: капиталу, номиналу или выделенной марже.
Что запомнить
Сначала задаётся допустимый убыток, затем — вход и стоп. Количество получается из этих значений, а не выбирается только по доступному балансу или плечу.
Для варианта со стопом 98: 500 USDT — стоимость покупки, 10 USDT — расчётный убыток, а 5 единиц — количество актива. Не смешивай эти три величины.